Négociateur ou négociatrice XVA, Produits dérivés-FR

Dans le cadre de la croissance de ses activités en produits dérivés de gré à gré, Marchés des capitaux Desjardins est à la recherche d'un(e) professionnel(le) passionné(e) par les marchés financiers, les produits dérivés, la gestion des risques et les solutions quantitatives innovantes. Basé(e) à Montréal ou à Toronto, vous contribuerez au développement et à la gestion des activités XVA liées aux portefeuilles de dérivés de taux, de change et d’équité. Selon votre expérience et votre parcours, ce poste pourra être offert au niveau Vice-Président ou Directeur. Dans ce rôle, vous participerez à la tarification et à la gestion des ajustements de valorisation associés aux risques de contrepartie, de financement, de collatéral et de capital réglementaire des transactions de dérivés de gré à gré. Vous jouerez également un rôle clé dans la conception et l'exécution de stratégies de couverture visant à optimiser le profil risque-rendement du portefeuille XVA. Vous collaborerez étroitement avec les équipes de négociation, de vente, de gestion des risques, de finance et de développement quantitatif afin de soutenir la croissance des activités tout en maintenant les plus hauts standards de gouvernance, de gestion des risques et de conformité. Ce rôle offre une occasion unique de contribuer à l'évolution d'une plateforme de dérivés en croissance, d'influencer les décisions stratégiques en matière de risque, de capital et de financement, et de travailler à l'intersection des marchés financiers, de l'analytique quantitative et de l'innovation technologique. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

Tarification et accompagnement transactionnel

• Tarifer et analyser les ajustements de valorisation applicables aux transactions sur produits dérivés, notamment la CVA, la FVA, la ColVA, la MVA et les ajustements liés au coût du capital.
• Évaluer l'impact économique des nouvelles transactions en tenant compte du risque de contrepartie, du financement, du collatéral, de la marge initiale, de la liquidité et du capital réglementaire.
• Fournir aux équipes de vente des prix XVA en temps opportun et conseiller les parties prenantes sur les solutions de structuration appropriées.
• Participer aux discussions avec les clients et les contreparties lorsque l'expertise XVA est requise.

Gestion des risques et optimisation du portefeuille

• Gérer les risques associés aux portefeuilles XVA, notamment les risques de marché et de crédit.
• Analyser les sensibilités, les résultats de négociation (P&L) et les expositions au risque afin d'identifier les principaux facteurs de performance.
• Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de couverture visant à réduire la volatilité des ajustements de valorisation.
• Contribuer à la gestion des risques liés aux écarts de crédit, au risque de défaut soudain et au risque de corrélation défavorable.

Capital, financement et collatéral

• Analyser les impacts des portefeuilles de dérivés sur le financement, la liquidité, la marge initiale et le capital réglementaire.
• Collaborer avec les équipes de trésorerie, de finance et de gestion des risques afin d'optimiser le capital réglementaire, les coûts de financement et l'utilisation du collatéral.
• Contribuer aux initiatives d'optimisation de portefeuille, notamment la compression, la novation, la compensation et la collatéralisation.
• Soutenir le développement de méthodologies intégrant adéquatement les coûts de financement, de capital et de collatéral dans la tarification des transactions.

Modèles, analytique et gouvernance

• Participer au développement et à l'amélioration des modèles, méthodologies et outils utilisés pour la tarification et la gestion des risques XVA.
• Collaborer avec les équipes quantitatives et technologiques afin d'améliorer les capacités de tarification, de simulation, de couverture et de production de rapports.
• Participer aux activités de gouvernance, de validation et d'évolution des pratiques encadrant les activités du pupitre XVA.
• Assurer une veille des développements réglementaires, des meilleures pratiques de marché et des innovations touchant les ajustements de valorisation, le risque de contrepartie et le capital réglementaire.

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
• Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

• Maîtrise en ingénierie financière, mathématiques, physique, statistique, économie, informatique ou dans toute autre discipline quantitative pertinente
• Un minimum de cinq à dix ans d'expérience pertinente
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Expérience avec la plateforme Murex
• Détenir l'une des certifications suivantes ou l'équivalent : CFA, FRM, PRM et/ou CQF
• Fortes habiletés de communication en français et en anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit, en raison de la nature des responsabilités et des interactions avec les équipes, partenaires et clients
• Connaissance approfondie de la valorisation et de la tarification des produits dérivés de gré à gré (OTC)
• Connaissance avancée de la tarification XVA (CVA, FVA, KVA, ColVA, MVA) appliquée aux produits dérivés
• Connaissance des calculs de capital réglementaire SA-CCR et BA-CVA/SA-CVA
• Connaissance avancée des statistiques, des méthodes numériques et des modèles de simulation
• Connaissance des outils d'intelligence artificielle et capacité à les utiliser de façon efficace et responsable afin d'améliorer l'analyse de données, l'automatisation des processus et la productivité
• Connaissance des langages et bibliothèques de programmation quantitative (Python, NumPy, SciPy)
• Connaissance des outils de gestion et d'analyse de données (SQL Server, Python, Pandas)

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Être résilient, Faire preuve d’esprit stratégique, Gérer la complexité, Prendre des décisions de qualité

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.