Conseiller Quantitatif-Gestion du risque des modèles

Vos missions au quotidien

Au sein de la Banque d’Affaires et d’Investissement de la Société Générale, la division Marchés Globaux regroupe la recherche, les solutions d’investissement et de gestion des risques, la négociation et règlement de transactions, les services de garde de valeur, pour les actions, obligations, contrats à terme, devises, commodités ainsi que capacités de structurations dans le but de fournir aux investisseurs une plate-forme globale à multiple classes d’actif. Notre activité repose non seulement sur une approche consultative axée sur l’innovation, mais également centrée sur les besoins des clients. La division des Marchés Globaux est un acteur majeur dans les produits dérivés listés et de gré-à-gré mais aussi à travers les différentes classes d’actif ainsi qu’en macro-économie. Notre offre de service en compensation et garde de valeur offre une combinaison unique en ce qui a trait au transactionnel des marchés, compensation des produits dérivés, gardien de valeur et services de financement.

La Division Global Markets fournit des solutions d’investissement et de couverture des risques à ses clients corporates et institutionnels. La personne rejoindra le groupe R&D et sera basée à Montréal.

Ce groupe est chargé de développer, mettre en œuvre et maintenir les outils d’analytique, de tarification et de gestion des risques pour SG. Relevant directement du Responsable local, la personne se concentrera sur les sujets liés à la Gestion du Risque Modèle (MRM).

Conformément à la réglementation SR 11-7, SG doit revoir en continu la solidité conceptuelle, la précision et les méthodes de mise en œuvre de ses modèles quantitatifs. Tout au long du cycle de vie du modèle, l’équipe Risque émet une liste de recommandations classées selon différents niveaux de criticité. Dans le cadre de l’ARD, l’équipe MRM est chargée de mettre en œuvre et de répondre à ces recommandations sur l’ensemble de la région AMER.

Quel sera votre QUOTIDIEN ?

• Assurer un suivi précis et rapide des modèles de tarification et de marge pour la branche AMER.

• Améliorer en continu les méthodologies de suivi existantes afin d’en accroître la précision et l’efficacité.

• Mettre en œuvre des solutions innovantes et des bonnes pratiques pour optimiser et rationaliser le processus de suivi.
• Participer à la supervision du modèle SIMM ainsi que des autres indicateurs de risque gérés par la Division Global Markets.

Dans ce rôle, vous serez amené à :

• Travailler avec les parties prenantes globales pour concevoir des solutions, développer des architectures de code et mettre en place des contrôles répondant aux recommandations quantitatives issues des audits, de RISQ ou des régulateurs.

• Contribuer à la documentation rigoureuse et précise des modèles de tarification.
• Participer à la certification des modèles de tarification, en veillant à ce que les notations des modèles soient appropriées.
• S’assurer que toute la documentation respecte les standards internes ainsi que les exigences réglementaires.

Et si c’était vous ?

Compétences et qualifications :

Exigences requises :

• Solide compréhension des modèles de tarification, des modèles de marge et des indicateurs de risque.
• Plus de 2 ans d’expérience dans un poste similaire avec une forte expertise quantitative.
• Maîtrise des langages de programmation tels que Python, R, et C++/C#.
• Excellentes compétences analytiques avec une grande attention aux détails.
• Excellentes aptitudes en communication et en relations interpersonnelles pour collaborer efficacement avec des équipes transverses et les parties prenantes.
• Master en Finance Quantitative, Mathématiques, Statistiques, Informatique ou dans un domaine connexe

Langues : Français, anglais

La capacité de communiquer en anglais, à l'oral et à l'écrit, est une exigence, car la personne qui occupe ce poste devra collaborer régulièrement avec des collègues et des partenaires aux États-Unis .

En raison de la loi fédérale américaine sur les valeurs mobilières qui s'applique à ce poste, les candidats qui postuleront ce poste devront se soumettre à une vérification renforcée de leurs antécédents, y compris la collecte de leurs empreintes digitales par un fournisseur tiers sélectionné par la Financial Industry Regulatory Authority (« FINRA »).