Responsable du Risque de Portefeuille

Vos missions au quotidien

Le professionnel des risques recherché pour ce poste travaillera activement sur des initiatives clés de risque de crédit et de risque de contrepartie dans la région. Ce rôle, au sein de l’équipe Portfolio Management and Governance, offrira au candidat retenu une implication directe dans l’analyse d’un portefeuille de clients entreprises et institutions financières. Le poste comprend des missions visant à identifier les facteurs de risque, à participer à des projets transverses liés à la gestion des risques et à des initiatives d’innovation, ainsi qu’à assurer la gestion des comités de gouvernance pertinents. Le titulaire du poste travaillera en étroite collaboration avec des collègues d’autres départements de risque de crédit, tels que le Credit Assessment Group et l’équipe Asset Restructuring & Recovery Management.

Le candidat devra avoir une solide compréhension des méthodologies et du cadre du risque de crédit, assister l’équipe dans l’organisation et la coordination des contributions de différents experts métiers, et contribuer à renforcer la supervision des risques.

Le poste requiert de fortes compétences analytiques et une bonne connaissance des indicateurs de risque de crédit et de risque de contrepartie, de l’analyse de portefeuille de crédit, ainsi que des contrôles et processus liés au risque de marché. Le candidat devra développer une connaissance approfondie et opérationnelle des principaux indicateurs de risque et du reporting, ainsi qu’une capacité de synthèse pour communiquer les conclusions clés au sein du département des risques, à la direction générale, ainsi qu’en dehors de la division des risques, notamment auprès de la première ligne de défense (LOD1) et des régulateurs externes.

Responsabilités principales (liste non exhaustive)Analyse du portefeuille de prêts et reporting à la direction et aux régulateurs

• Mettre en œuvre un dispositif de suivi du portefeuille de risque de crédit, s’appuyant notamment sur des indicateurs de risque de contrepartie et de crédit, incluant entre autres les stress tests, PD/LGD, RWA.
• Suivre la qualité du portefeuille de prêts en réalisant des analyses pour les comités de crédit et/ou des demandes ad hoc.
• Contribuer à la préparation et à la présentation des comités de risque par secteur d’activité et par classe d’actifs, ainsi qu’aux revues trimestrielles de portefeuille, en collaboration avec les parties prenantes de la 1LOD et de la 2LOD.
• Produire et/ou contribuer aux rapports clés destinés à la direction et aux régulateurs.
• Communiquer efficacement aux parties prenantes clés l’évolution du profil de risque du portefeuille ; identifier les facteurs de risque de crédit ainsi que les risques émergents.
• Évaluer le coût du risque du portefeuille de prêts.
• Développer des analyses et rapports orientés données afin d’améliorer l’efficacité de la gestion du risque de crédit.
• Mettre en œuvre les contrôles nécessaires pour améliorer la qualité des analyses de portefeuille, notamment le contrôle trimestriel des limites légales de prêt, le contrôle mensuel du tableau de concordance, le contrôle de validation des notations, etc.
• Piloter les campagnes annuelles clés d’analyse du risque de crédit, incluant notamment : (i) la revue et le recalibrage de l’appétit pour le risque de crédit, (ii) la revue des indicateurs clés de risque, (iii) l’identification et l’évaluation des facteurs de risque de crédit et de leur matérialité.
• Suivre l’activation des déclencheurs de risque de crédit et l’évolution des crédits sensibles ; réaliser l’exercice annuel de backtesting des triggers de crédit.

Coordination des principaux comités de risque de crédit et interaction avec les 3LOD et 4LOD

• Coordinateur principal pour le risque de crédit SGUS dans le cadre des revues, inspections et demandes réglementaires (4LOD).
• Coordinateur principal pour le risque de crédit SGUS dans le cadre des audits internes et externes ainsi que leurs demandes (3LOD).
• En tant que secrétaire du comité de risque de crédit SGUS, les responsabilités incluent notamment : (i) la préparation des supports, (ii) la coordination entre les contributeurs, (iii) l’animation des réunions, (iv) la présentation de certaines sections ou thématiques de risque.
• Contribuer activement au comité Enterprise Risk (ERC) de SGUS en synthétisant le portefeuille de risque de crédit du trimestre écoulé en messages clés à destination des parties prenantes senior.

Gouvernance du risque de crédit et digitalisation

• Participer activement à la mise en œuvre de la gouvernance des risques AMER initiée par Enterprise Risk, incluant notamment :
  • le cadre de gestion des incidents (Issue Management) en identifiant les problématiques impactant le suivi du risque de crédit et en menant des projets de remédiation ;
  • le cadre de gestion des événements (Event Management) en surveillant les événements de risque de crédit et en challengant les écarts/exceptions aux politiques et procédures signalés par la première ligne de défense.
• Promouvoir la coopération entre les fonctions support et les lignes métiers, à la fois :
  • entre le risque de crédit et les autres divisions de RISQ (Enterprise Risk Management, Market Risk, Operational Risk…) ;
  • entre le risque de crédit et la LOD1 (Global Banking and Advisory, Global Markets, Global Business Service Unit), tout en assurant l’alignement avec le siège.
• Garantir l’exactitude et la mise à jour des politiques et procédures de risque de crédit.
• Travailler avec le Data Management Office pour évaluer la qualité des données de risque de crédit et contribuer à la résolution des problèmes identifiés.
• Améliorer les processus de risque de crédit via l’automatisation et les gains d’efficacité en utilisant des technologies modernes et des outils collaboratifs, notamment Python, Power BI et l’intelligence artificielle.

Gestion de projet et contributions

• Diriger, conduire ou participer à des projets définis ou à des initiatives transverses, au niveau local ou global, en tant qu’expert du risque de crédit ou chef de projet.
• Contribuer à l’amélioration des applications, systèmes et bases de données liés au risque de crédit.
• Accompagner la gestion du changement au sein du département de risque de crédit, dans le cadre de projets stratégiques et/ou organisationnels, afin de mieux intégrer la fonction dans le cadre global de gestion des risques.

Et si c’était vous ?

Compétences :

• Bonne connaissance et compréhension de l’analyse de portefeuille de crédit ainsi que des indicateurs de risque de crédit et de risque de contrepartie
• Forte orientation quantitative et excellentes compétences analytiques
• Grande capacité à synthétiser des sujets et indicateurs complexes (identifier des schémas, tendances, enseignements…) afin d’en extraire et de communiquer l’essentiel
• Personne très motivée avec une forte capacité d’apprentissage rapide
• Excellentes compétences en communication orale, avec une capacité d’adaptation dans les échanges et le développement de relations avec des interlocuteurs internes et externes ; solides compétences rédactionnelles ; aptitude globale à interagir efficacement avec les parties prenantes clés, y compris les régulateurs externes
• Une expérience en gestion de projet avec coordination de délais serrés impliquant plusieurs parties prenantes est un plus
• Connaissance de l’analyse du risque de crédit et des méthodologies associées est un plus
• Curiosité, sens du détail, autonomie, motivation personnelle, proactivité
• Intégrité et sens des responsabilités
• Fort esprit d’équipe, capacité à inspirer et à collaborer efficacement
• Capacité de résolution de problèmes afin d’atteindre les objectifs
• Capacité à évoluer dans un environnement exigeant et au rythme soutenu

Compétences techniques :

• Connaissance des exigences réglementaires en matière de risque et des concepts associés
• Excellente maîtrise d’Excel, Word, PowerPoint et des autres outils de la suite MS Office
• Maîtrise des langages SQL et Python, ainsi que bonne connaissance de l’outil de visualisation de données Power BI

Qualifications :Expérience requise :

• Gestion du risque de crédit et évaluation de portefeuille
• Gestion de projet
• Une expérience en gouvernance et en définition de cadres (frameworks) est un plus
• Un profil de Data Scientist avec compétences en programmation est un plus

Formation :

• Diplôme de niveau Master en finance, statistiques ou dans une discipline quantitative similaire

Langues :

• Le français est un plus

Compétences linguistiques:

L'habilité de communiquer en anglais, tant à l'oral que par écrit, est une exigence puisque la personne occupant ce poste devra collaborer régulièrement avec des collègues et des partenaires situés aux États-Unis.

En raison des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières pouvant s’appliquer à ce poste, les candidats qui postuleront pourraient être tenus de se soumettre à une vérification approfondie de leurs antécédents, incluant la collecte de leurs empreintes digitales par un prestataire tiers sélectionné par la Financial Industry Regulatory Authority (« FINRA »).