Analyste Quantitatif - Validation Modèles XVA & Cross‑Assets

Crédit Agricole CIB (CA-CIB) Canada regroupe Crédit Agricole CIB Canada Branch et Crédit Agricole Services & Opérations.

La succursale canadienne dispose de bureaux à Montréal et à Toronto, fournissant des services financiers aux institutions financières, banques, fonds de pension et SSA canadiens, ainsi qu'aux grandes entreprises internationales dont le siège social est situé au Canada.

Crédit Agricole Services & Opérations héberge une partie des fonctions de support de Crédit Agricole CIB, notamment KYC, Services Administratifs, Risques, Informatique, Juridique ou Finance, soutenant ainsi nos activités en pleine croissance dans les Amériques et complémentant nos plateformes opérationnelles européennes et asiatiques dans une approche continue.

En rejoignant CA-CIB Canada, vous entrez dans une entreprise En vous joignant à CA-CIB Canada, vous intégrez une entreprise certifiéeExcellent lieu de travailet une équipe hautement engagée.

Résumé du poste

En charge de la validation des modèles de valorisation des produits Cross Assets et du calcul des XVA dans l’équipe de validation des modèles Market Risk Analytics (MRA).

Principales responsabilités :

L’objectif de ce poste concerne la validation des modèles de valorisation des produits Cross Assets et de calcul d’XVA, il est rattaché au responsable de MCR/MMRW/MRA en charge de la validation des produits Cross Assets, Crédit et XVA. Son rôle couvre l'ensemble de la validation des modèles de valorisation utilisés pour valoriser les produits Cross Assets ainsi que le calcul des XVA pouvant intégrer de multiple composantes modèles sur différentes classes de risques (Indices et Actions, taux d’intérêts, FX, Crédit , …).

Principales responsabilités :
- En charge de la validation des modèles de valorisation pour les produits Cross Assets et XVA conformément à la procédure de validation des modèles.
- Il/elle assurera la communication avec tous les clients de l’équipe validation modèle MRA (FO Quants, Traders, Risk Manager) et suivra le planning de validation conformément aux objectifs des activités produits XVA/Cross Assets et transverses et aux autres exigences en matière de risque, telles que la Revue Annuelle, le Rapport d’Activité ou toute autre exigence en matière de risque.
- Il/elle assurera les développements de la bibliothèque de valorisation interne de l'équipe de validation des modèles (VLib) conformément à la gouvernance interne de la librairie.
- Il/elle s'assurera de l'homogénéité des exigences de validation entre les lignes de produits et partagera toutes les connaissances.

Responsabilités additionnelles :
- Surveillance active des processus de NAP et CSTC sur le périmètre de responsabilité ;
- Assurer le respect et l’application de la gouvernance modèle CACIB et du groupe CA;
- Assurer une communication régulière avec les autres acteurs de MCR; soutenir les équipe de gestion des risques marchés de ces lignes de produits cross ass #J-18808-Ljbffr