Développeur C# / .NET - Pricing X‑ONE

Vos missions au quotidien

GBTO fournit la plateforme Risk & Finance la plus fiable, flexible et efficace, et met à disposition le référentiel de données de marché partagé pour nos partenaires de MARK, RISQ et DFIN afin de :

• Répondre aux besoins stratégiques de GBIS.
• Respecter nos engagements réglementaires et assurer la production de rapports à destination des régulateurs.
• Optimiser les exigences en capital.
• Distribuer des données certifiées.
• Gérer et garantir la cohérence du PNL, des risques de marché, de liquidité et de crédit, ainsi que des données comptables et financières de la banque.
• Contribuer à la transformation numérique de GBIS.

GBTO/PRE/CFI fournit des calculateurs de risque de marché Fixed Income à nos partenaires sur les activités Rates et FX. X-ONE / Riskone est une application clé dans laquelle les définitions des courbes de pricing sont utilisées pour projeter les risques dans les calculateurs. Vous interviendrez sur des systèmes hautement visibles et critiques pour l’activité, permettant le pricing de produits financiers, la distribution de données de marché en temps réel et le support des activités de trading, dans un environnement exigeant caractérisé par des contraintes de performance, de faible latence et de fiabilité.

Ce poste combine le développement de fonctionnalités, l’ingénierie de frameworks de tests et le support L3, essentiels pour fournir des solutions de pricing robustes, fiables et de haute qualité.

• Concevoir et développer des fonctionnalités de pricing en adéquation avec les feuilles de route métier et techniques
• Participer aux initiatives de modernisation, notamment les transformations de .NET vers .NET Core
• Contribuer à des composants systèmes critiques en termes de performance et de faible latence
• Participer à des projets stratégiques clés afin de soutenir l’activité et les ambitions de la banque
• Concevoir, refactoriser et optimiser les frameworks de tests automatisés afin d’assurer :
  • Une couverture fonctionnelle des fonctionnalités de pricing
  • Une amélioration de la stabilité et des performances d’exécution
  • L’adoption des meilleures pratiques de test
• Développer et maintenir les tests unitaires et de non-régression
• Collaborer étroitement avec les équipes Trading, Sales et IT sur l’ensemble de la chaîne de pricing
• Travailler sur une base de code à grande échelle
• Participer aux activités de production et au support applicatif

Et si c’était vous ?

Compétences requises

• Solide expérience en C# / .NET / .NET Core
• Bonne maîtrise de la conception logicielle, des tests et de l’optimisation des performances
• Connaissances en finance, notamment des processus de risque de marché et des produits de taux (fixed income)
• Capacité à travailler sous des délais contraints
• Rigueur, autonomie et sens des responsabilités, avec un bon esprit collaboratif
• Esprit d’équipe et sens de la collaboration
• Diplôme de niveau Master en informatique, ingénierie ou expérience professionnelle équivalente

• C#, .NET, .NET Core
• APIs REST
• Pipelines CI/CD
• GitHub, Jenkins, JIRA
• Sonar
• MongoDB, MySQL
• RabbitMQ
• Elasticsearch & Kibana
• Systèmes à haute performance et faible latence
• Outils d’IA

• Au moins 2 ans d’expérience en risques de marché et PnL dans une grande banque ou une compagnie d’assurance
• Au moins 3 ans d’expérience en tant que développeur

• Travailler au cœur d’un écosystème de pricing critique pour l’activité
• Relever des défis techniques à fort impact dans des systèmes financiers en temps réel
• Collaborer quotidiennement avec des experts métiers et IT dans un environnement international
• Développer vos compétences dans une culture valorisant l’innovation, la fiabilité et l’excellence technique
• Construire une carrière à long terme au sein d’une institution financière mondiale de premier plan

Compétences linguistiques:

L'habilité de communiquer en anglais, tant à l'oral que par écrit, est une exigence puisque la personne occupant ce poste devra collaborer régulièrement avec des collègues et des partenaires situés aux États-Unis.

En raison des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières pouvant s’appliquer à ce poste, les candidats qui postuleront pourraient être tenus de se soumettre à une vérification approfondie de leurs antécédents, incluant la collecte de leurs empreintes digitales par un prestataire tiers sélectionné par la Financial Industry Regulatory Authority (« FINRA »).